Сравнение QTOC с BAPR
QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - QTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. QTOC is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past 3 years, QTOC returned 18.31%/yr vs 14.46%/yr for BAPR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QTOC и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTOC показывает доходность 9.53%, а BAPR немного выше – 9.97%.
QTOC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTOC и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 9.53% | 16.79% | 14.90% | 38.43% | -29.84% | 7.47% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 9.97% | 8.28% | 15.95% | 23.16% | -7.04% | 4.97% |
Correlation
The correlation between QTOC and BAPR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between QTOC and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTOC vs. BAPR — Ранг доходности на риск
QTOC
BAPR
Сравнение QTOC c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTOC | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.73 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 9.24 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 44.67 | -35.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTOC и BAPR
Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTOC | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -23.91% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -1.93% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -15.58% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.98% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -2.58% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.40% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOC и BAPR
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTOC | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.05% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 4.90% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 5.78% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 11.51% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 13.09% | +6.60% |
Сравнение комиссий QTOC и BAPR
И QTOC, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOC и BAPR
Ни QTOC, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QTOC and BAPR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTOC has higher volatility (3.07%) compared to BAPR (2.05%). In terms of maximum drawdown, QTOC dropped -33.43% vs BAPR's -23.91%.
On 3-year performance, QTOC leads with 18.31% vs 14.46% for BAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTOC has performed better with a 18.31% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTOC and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
QTOC and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QTOC is categorized as Options Trading, while BAPR is Defined Outcome.
BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTOC и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор