PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJL с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJL с TNA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. QTJL is actively managed, while TNA is passively managed. Over the past 3 years, QTJL returned 19.04%/yr vs 33.59%/yr for TNA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTJL charges 0.79%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 62.61%.

QTJL

1 день
0.01%
1 месяц
0.38%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.39%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

TNA

1 день
2.01%
1 месяц
7.44%
С начала года
62.61%
6 месяцев
50.12%
1 год
132.71%
3 года*
33.59%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJL и TNA

2026 (YTD)20252024202320222021
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.41%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		62.61%9.82%7.21%26.24%-62.48%-13.36%

Correlation

The correlation between QTJL and TNA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.70

The correlation between QTJL and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTJL и TNA

Секторы
QTJL
TNA

Технологии

58.0%
19.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
2.3%

Здравоохранение

3.7%
16.3%

Промышленность

2.6%
18.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.0%
4.7%

Энергетика

0.5%
5.4%

Финансовые услуги

0.2%
15.3%

Недвижимость

0.1%
5.9%

Технологии

QTJL
58.0%
TNA
19.1%

Коммуникационные услуги

QTJL
14.5%
TNA
2.4%

Потребительский циклический сектор

QTJL
11.6%
TNA
8.0%

Потребительский защитный сектор

QTJL
6.6%
TNA
2.3%

Здравоохранение

QTJL
3.7%
TNA
16.3%

Промышленность

QTJL
2.6%
TNA
18.0%

Коммунальные услуги

QTJL
1.2%
TNA
2.7%

Сырьевые материалы

QTJL
1.0%
TNA
4.7%

Энергетика

QTJL
0.5%
TNA
5.4%

Финансовые услуги

QTJL
0.2%
TNA
15.3%

Недвижимость

QTJL
0.1%
TNA
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с NOIEX
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

QTJL vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTJLTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.28

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.68

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.10

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

13.47

+1.09

QTJL vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTJL и TNA

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJLTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-88.09%

+54.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-32.53%

+25.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-65.78%

+43.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-31.23%

+31.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-33.92%

+26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

9.89%

-8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и TNA

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.59%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJLTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

19.06%

-18.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

42.58%

-35.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

58.61%

-48.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

67.55%

-47.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

68.48%

-48.19%

Сравнение комиссий QTJL и TNA

QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и TNA

QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.28%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

QTJL and TNA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.06%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs TNA's -88.09%.

On 3-year performance, TNA leads with 33.59% vs 19.04% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TNA has performed better with a 33.59% return vs 19.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

TNA has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJL и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор