Сравнение QTJL с SOXS
QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - QTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). QTJL is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past 3 years, QTJL returned 19.18%/yr vs -86.60%/yr for SOXS. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. QTJL charges 0.79%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности QTJL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTJL показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам QTJL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.32% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -53.72% |
Correlation
The correlation between QTJL and SOXS is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | -0.80 |
The correlation between QTJL and SOXS shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTJL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
QTJL
SOXS
Сравнение QTJL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTJL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.59 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -1.00 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | -1.43 | +17.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTJL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -0.96 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.79 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок QTJL и SOXS
Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTJL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -100.00% | +66.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -97.68% | +91.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -99.80% | +77.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -92.61% | +84.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 68.11% | -66.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTJL и SOXS
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.30%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTJL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 44.24% | -43.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 84.19% | -76.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 102.19% | -92.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 108.21% | -87.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 100.48% | -80.06% |
Сравнение комиссий QTJL и SOXS
QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTJL и SOXS
QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
QTJL and SOXS have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs SOXS's -100.00%.
On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -86.60% for SOXS. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -86.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.00% for QTJL.
QTJL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 1.08% for SOXS.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTJL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор