PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJL с SOXS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - QTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). QTJL is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past 3 years, QTJL returned 19.04%/yr vs -87.76%/yr for SOXS. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. QTJL charges 0.79%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%.

QTJL

1 день
0.01%
1 месяц
0.38%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.39%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
-11.03%
1 месяц
-41.63%
С начала года
-94.09%
6 месяцев
-93.81%
1 год
-97.64%
3 года*
-87.76%
5 лет*
-80.66%
10 лет*
-79.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJL и SOXS

2026 (YTD)20252024202320222021
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.41%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-94.09%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-51.63%

Correlation

The correlation between QTJL and SOXS is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.79

The correlation between QTJL and SOXS shifts across timeframes, from -0.79 (all time) to -0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с NOIEX
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

QTJL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTJLSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.83

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-3.35

+6.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.64

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-1.00

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

-1.51

+16.07

QTJL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTJL и SOXS

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-100.00%

+66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-97.88%

+91.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-99.87%

+77.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-100.00%

+99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-92.61%

+84.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

64.48%

-63.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и SOXS

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.59%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

65.23%

-64.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

100.97%

-93.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

117.61%

-107.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

111.53%

-91.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

102.14%

-81.85%

Сравнение комиссий QTJL и SOXS

QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и SOXS

QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		62.55%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

QTJL and SOXS have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (65.23%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs SOXS's -100.00%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.04% vs -87.76% for SOXS. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.04% return vs -87.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.00% for QTJL.

QTJL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 1.08% for SOXS.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор