Сравнение QTJL с SOXS
QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - QTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). QTJL is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past 5 years, QTJL returned 9.73%/yr vs -79.52%/yr for SOXS. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. QTJL charges 0.79%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности QTJL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTJL показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам QTJL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -51.63% |
Correlation
The correlation between QTJL and SOXS is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.79 |
The correlation between QTJL and SOXS shifts across timeframes, from -0.79 (5 years) to -0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTJL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
QTJL
SOXS
Сравнение QTJL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTJL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.72 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.98 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | -1.41 | +11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTJL и SOXS
Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTJL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -100.00% | +66.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -97.89% | +91.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -99.87% | +77.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -99.98% | +66.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -100.00% | +96.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -92.63% | +84.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 68.36% | -67.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTJL и SOXS
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 4.19%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTJL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 59.41% | -55.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 109.76% | -101.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 126.44% | -115.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 113.26% | -92.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 103.02% | -82.75% |
Сравнение комиссий QTJL и SOXS
QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTJL и SOXS
QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
QTJL and SOXS have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -79.52% for SOXS. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -79.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.00% for QTJL.
QTJL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 1.08% for SOXS.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTJL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор