PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJL с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJL с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. QTJL is actively managed, while FNGU is passively managed. Over the past year, QTJL returned 20.28% vs 52.63% for FNGU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QTJL charges 0.79%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJL и FNGU

2026 (YTD)2025
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%16.05%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%

Correlation

The correlation between QTJL and FNGU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.81

The correlation between QTJL and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTJL и FNGU

Секторы
QTJL
FNGU

Технологии

54.2%
60.6%

Коммуникационные услуги

15.5%
29.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTJL
54.2%
FNGU
60.6%

Коммуникационные услуги

QTJL
15.5%
FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

QTJL
12.2%
FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

QTJL
7.6%
FNGU

-

Здравоохранение

QTJL
4.2%
FNGU

-

Промышленность

QTJL
2.8%
FNGU

-

Коммунальные услуги

QTJL
1.4%
FNGU

-

Сырьевые материалы

QTJL
1.2%
FNGU

-

Энергетика

QTJL
0.6%
FNGU

-

Финансовые услуги

QTJL
0.2%
FNGU

-

Недвижимость

QTJL
0.1%
FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с NOIEX
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

QTJL vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJLFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.91

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.49

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

0.89

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

2.15

+13.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJL vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJLFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.91

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.31

+0.21

Просадки

Сравнение просадок QTJL и FNGU

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJLFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-60.84%

+27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-59.55%

+52.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.04%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-22.03%

+14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

24.58%

-23.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и FNGU

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.30%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJLFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

18.24%

-17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

45.27%

-37.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

57.86%

-47.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

78.70%

-58.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

78.70%

-58.28%

Сравнение комиссий QTJL и FNGU

QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и FNGU

Ни QTJL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QTJL and FNGU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs 20.28% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

QTJL and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 2.60% for FNGU.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJL и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор