PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJL с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJL с BAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - QTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. QTJL is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past 3 years, QTJL returned 19.18%/yr vs 15.39%/yr for BAPR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.98%.

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.16%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJL и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.98%8.28%15.95%23.16%-7.04%5.13%

Correlation

The correlation between QTJL and BAPR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.89

The correlation between QTJL and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTJL и BAPR

Секторы
QTJL
BAPR

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTJL
54.2%
BAPR
36.2%

Коммуникационные услуги

QTJL
15.5%
BAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

QTJL
12.2%
BAPR
10.1%

Потребительский защитный сектор

QTJL
7.6%
BAPR
4.9%

Здравоохранение

QTJL
4.2%
BAPR
8.4%

Промышленность

QTJL
2.8%
BAPR
8.1%

Коммунальные услуги

QTJL
1.4%
BAPR
2.3%

Сырьевые материалы

QTJL
1.2%
BAPR
1.8%

Энергетика

QTJL
0.6%
BAPR
3.5%

Финансовые услуги

QTJL
0.2%
BAPR
11.9%

Недвижимость

QTJL
0.1%
BAPR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX

Доходность на риск

QTJL vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJLBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.62

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
6.16

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.88

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

10.54

-7.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

58.11

-42.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJL vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJLBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.62

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.84

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QTJL и BAPR

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJLBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-23.91%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-1.93%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-15.58%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-2.59%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.35%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и BAPR

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.30%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJLBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

1.03%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

4.53%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

5.63%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

11.49%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

13.12%

+7.30%

Сравнение комиссий QTJL и BAPR

И QTJL, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и BAPR

Ни QTJL, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QTJL and BAPR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAPR has higher volatility (1.03%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs BAPR's -23.91%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs 15.39% for BAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs 15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

QTJL and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QTJL is categorized as Leveraged Equities, while BAPR is Defined Outcome.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJL и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор