PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTERX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTERX с QMNNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QTERX (AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund Class N) are both mutual funds - QTERX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by AQR Funds, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, QTERX returned 9.78%/yr vs 5.75%/yr for QMNNX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. QTERX charges 0.62%/yr vs 1.62%/yr for QMNNX.

Доходность

Сравнение доходности QTERX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTERX показывает доходность 21.37%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции QTERX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 9.78% против 5.75% соответственно.

QTERX

1 день
0.32%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
13.92%
С начала года
21.37%
1 год
37.18%
3 года*
23.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.78%

QMNNX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-5.08%
С начала года
-8.20%
1 год
3.57%
3 года*
17.24%
5 лет*
17.71%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTERX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		21.37%32.94%12.02%12.66%-21.13%0.95%17.08%16.87%-16.22%37.22%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund Class N		-8.20%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Correlation

The correlation between QTERX and QMNNX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

AQR Equity Market Neutral Fund Class N

Часто сравнивают с QTERX:
QTERX с DODEXQTERX с EFEIXQTERX с COBYXQTERX с BEMIXQTERX с LZEMXQTERX с DEMIXQTERX с EAEMX
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с VMNFX

Доходность на риск

QTERX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTERX
Ранг доходности на риск QTERX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTERX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTERX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTERX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTERX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTERXQMNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.52

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.77

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.35

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

0.78

+8.74

QTERX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTERX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа QMNNX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTERX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTERX и QMNNX

Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, примерно равная максимальной просадке QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и QMNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTERXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-39.22%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.96%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-9.96%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-13.98%

-20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-39.22%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-8.57%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-10.58%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.48%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QTERX и QMNNX

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что QTERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTERXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

2.25%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

5.40%

+14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

6.76%

+15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

9.30%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

8.32%

+9.88%

Сравнение комиссий QTERX и QMNNX

QTERX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии QMNNX в 1.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTERX и QMNNX

Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности QMNNX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund Class N		1.37%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		3.50%4.25%4.91%5.76%4.73%2.53%1.68%4.48%2.40%1.63%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTERX and QMNNX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTERX has higher volatility (10.34%) compared to QMNNX (2.25%). In terms of maximum drawdown, QTERX dropped -39.15% vs QMNNX's -39.22%.

QTERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTERX и QMNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор