PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTERX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTERX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

QTERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 11 февр. 2012 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности QTERX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTERX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		5.84%32.94%12.02%12.66%-21.13%0.95%17.08%16.87%-16.22%37.22%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, QTERX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции QTERX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.82% против 9.39% соответственно.

QTERX

1 день
2.68%
1 месяц
-8.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
11.30%
1 год
35.78%
3 года*
19.52%
5 лет*
5.71%
10 лет*
8.82%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с QTERX:
QTERX с DODEXQTERX с DEMIXQTERX с EFEIXQTERX с BEMIXQTERX с EAEMXQTERX с COBYXQTERX с BADEX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий QTERX и LZEMX

QTERX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Доходность на риск

QTERX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTERX
Ранг доходности на риск QTERX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTERX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTERX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTERX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTERXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.95

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.72

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.86

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

14.21

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTERX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTERX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTERX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTERXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.95

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между QTERX и LZEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTERX и LZEMX

Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		4.01%4.25%4.91%5.76%4.73%2.53%1.68%4.48%2.40%1.63%2.57%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок QTERX и LZEMX

Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTERXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-60.08%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.42%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-30.55%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-44.08%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-9.04%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-16.71%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.89%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QTERX и LZEMX

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что QTERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTERXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

6.23%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

9.72%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

14.30%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.11%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.34%

+1.35%