Сравнение QTERX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
QTERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 11 февр. 2012 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QTERX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTERX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 | 5.84% | 32.94% | 12.02% | 12.66% | -21.13% | 0.95% | 17.08% | 16.87% | -16.22% | 37.22% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QTERX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции QTERX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 8.82% против 6.92% соответственно.
QTERX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 8.82%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTERX и EFEIX
QTERX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
QTERX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
QTERX
EFEIX
Сравнение QTERX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTERX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.20 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.62 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.24 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 4.25 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTERX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.20 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.01 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QTERX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTERX и EFEIX
Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 | 4.01% | 4.25% | 4.91% | 5.76% | 4.73% | 2.53% | 1.68% | 4.48% | 2.40% | 1.63% | 2.57% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок QTERX и EFEIX
Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTERX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -40.50% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.62% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -20.83% | -16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -40.50% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -9.90% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -12.38% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.38% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTERX и EFEIX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что QTERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTERX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 6.55% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 8.95% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 12.38% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 9.72% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 10.94% | +6.75% |