PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTERX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTERX с EAEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTERX (AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6) and EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, QTERX returned 11.14%/yr vs 7.18%/yr for EAEMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QTERX charges 0.62%/yr vs 1.58%/yr for EAEMX.

Доходность

Сравнение доходности QTERX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTERX показывает доходность 29.67%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции QTERX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 11.14% против 7.18% соответственно.

QTERX

1 день
-0.82%
1 месяц
6.17%
С начала года
29.67%
6 месяцев
33.06%
1 год
56.18%
3 года*
28.16%
5 лет*
9.23%
10 лет*
11.14%

EAEMX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.84%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.34%
1 год
29.95%
3 года*
16.60%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTERX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		29.67%32.94%12.02%12.66%-21.13%0.95%17.08%16.87%-16.22%37.22%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		12.20%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Correlation

The correlation between QTERX and EAEMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between QTERX and EAEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с QTERX:
QTERX с DODEXQTERX с COBYXQTERX с LZEMXQTERX с DEMIXQTERX с EFEIXQTERX с BEMIXQTERX с BADEX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с EHSTXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с MEMQXEAEMX с GLLSXEAEMX с AIEMXEAEMX с PCEMX

Доходность на риск

QTERX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTERX
Ранг доходности на риск QTERX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTERX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTERX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTERX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTERX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTERX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTERX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTERXEAEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.65

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.59

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.53

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.11

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

11.43

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTERX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTERX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTERX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTERXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.65

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.30

+0.32

Просадки

Сравнение просадок QTERX и EAEMX

Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и EAEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTERXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-62.70%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.90%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-11.74%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-25.43%

-11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-44.16%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.92%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-13.48%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.69%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QTERX и EAEMX

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что QTERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTERXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

4.18%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

9.90%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

11.61%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

11.60%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

13.43%

+4.47%

Сравнение комиссий QTERX и EAEMX

QTERX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTERX и EAEMX

Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности EAEMX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.52%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		3.27%4.25%4.91%5.76%4.73%2.53%1.68%4.48%2.40%1.63%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QTERX and EAEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTERX has higher volatility (7.86%) compared to EAEMX (4.18%). In terms of maximum drawdown, QTERX dropped -39.15% vs EAEMX's -62.70%.

QTERX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTERX и EAEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор