Сравнение QTERX с QLENX

С начала года, QTERX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции QTERX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTERX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTERX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLENX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTERX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QTERX и QLENX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, примерно равная максимальной просадке QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и QLENX.

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что QTERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.