PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с QNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QTEC tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Index while QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, QTEC returned 64.90% vs 25.69% for QNXT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у QNXT с доходностью 15.98%.

QTEC

1 день
-1.08%
1 месяц
18.57%
С начала года
43.17%
6 месяцев
39.34%
1 год
64.90%
3 года*
32.59%
5 лет*
17.36%
10 лет*
22.85%

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEC и QNXT

2026 (YTD)20252024
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		43.17%22.28%-1.03%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between QTEC and QNXT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between QTEC and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTEC и QNXT

Секторы
QTEC
QNXT

Технологии

87.9%
40.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
17.0%

Промышленность

1.9%
10.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

7.5%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

QTEC
87.9%
QNXT
40.3%

Коммуникационные услуги

QTEC
6.2%
QNXT
8.8%

Потребительский циклический сектор

QTEC
4.0%
QNXT
17.0%

Промышленность

QTEC
1.9%
QNXT
10.6%

Сырьевые материалы

QTEC

-

QNXT

-

Потребительский защитный сектор

QTEC

-

QNXT
5.7%

Энергетика

QTEC

-

QNXT
2.7%

Финансовые услуги

QTEC

-

QNXT
1.0%

Здравоохранение

QTEC

-

QNXT
7.5%

Недвижимость

QTEC

-

QNXT
0.3%

Коммунальные услуги

QTEC

-

QNXT
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с QQQJ
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

QTEC vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.72

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.40

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.54

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

8.28

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа QNXT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.72

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QTEC и QNXT

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-22.25%

-36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-10.16%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.34%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-3.78%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.11%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и QNXT

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

3.52%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

10.84%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

15.02%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

19.71%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

19.71%

+7.79%

Сравнение комиссий QTEC и QNXT

QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и QNXT

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QTEC and QNXT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (7.51%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, QTEC leads with 64.90% vs 25.69% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTEC has performed better with a 64.90% return vs 25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.

QNXT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for QTEC.

QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index, while QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.20% for QNXT.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор