Сравнение QTEC с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
QTEC и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QTEC и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTEC и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | -4.83% | 22.28% | 7.32% | 67.02% | -39.83% | 24.83% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, QTEC показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
QTEC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 18.13%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTEC и IGLD
QTEC берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
QTEC vs. IGLD — Ранг доходности на риск
QTEC
IGLD
Сравнение QTEC c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTEC | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.69 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.17 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.27 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 9.64 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTEC | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.69 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.06 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между QTEC и IGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEC и IGLD
QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTEC и IGLD
Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTEC | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -18.59% | -40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -17.56% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.54% | -18.59% | -26.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -10.51% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -5.01% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 4.13% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEC и IGLD
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) составляет 8.48%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что QTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTEC | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 10.62% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 21.23% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 23.76% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.04% | 14.90% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 14.86% | +12.49% |