PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTAP с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTAP с FAAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

QTAP и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QTAP и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTAP и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%5.41%

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий QTAP и FAAR

QTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

QTAP vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTAPFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.00

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.69

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.57

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

7.53

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTAP vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTAPFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.00

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Корреляция

Корреляция между QTAP и FAAR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и FAAR

QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.

TTM202520242023202220212020201920182017
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок QTAP и FAAR

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QTAPFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-18.03%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-11.54%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-7.97%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.93%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и FAAR

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 1.88%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTAPFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

5.66%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

10.65%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.32%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

13.00%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

11.54%

+7.49%