PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTAP с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с QYLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. QTAP is actively managed, while QYLG is passively managed. Over the past 5 years, QTAP returned 12.49%/yr vs 11.57%/yr for QYLG. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью 13.64%.

QTAP

1 день
0.03%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
15.02%
С начала года
15.59%
1 год
21.61%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
13.79%

QYLG

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
14.48%
С начала года
13.64%
1 год
25.58%
3 года*
19.38%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
Всё время*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QTAP

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
$241.79K$219.11K$201.05K

QYLG

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
$1.61M$1.47M$1.34M

Сравнение доходности по годам QTAP и QYLG

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		15.59%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		13.64%15.29%22.02%38.73%-26.27%16.06%

Correlation

The correlation between QTAP and QYLG is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between QTAP and QYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTAP и QYLG

Секторы
QTAP
QYLG

Технологии

50.7%
60.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
13.1%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.7%

Потребительский защитный сектор

8.7%
6.3%

Здравоохранение

5.1%
3.6%

Промышленность

3.3%
2.7%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

0.7%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QTAP
50.7%
QYLG
60.8%

Коммуникационные услуги

QTAP
15.8%
QYLG
13.1%

Потребительский циклический сектор

QTAP
12.5%
QYLG
10.7%

Потребительский защитный сектор

QTAP
8.7%
QYLG
6.3%

Здравоохранение

QTAP
5.1%
QYLG
3.6%

Промышленность

QTAP
3.3%
QYLG
2.7%

Коммунальные услуги

QTAP
1.6%
QYLG
1.2%

Сырьевые материалы

QTAP
1.3%
QYLG
1.1%

Энергетика

QTAP
0.7%
QYLG
0.5%

Финансовые услуги

QTAP
0.2%
QYLG
0.2%

Недвижимость

QTAP
0.1%
QYLG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с LITXQTAP с XLKQTAP с QQQM
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Доходность на риск

QTAP vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QTAP c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTAPQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.71

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
2.38

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.30

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.72

3.05

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.02

11.14

+25.88

QTAP vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа QYLG равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTAP и QYLG

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, примерно равная максимальной просадке QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и QYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-29.98%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-8.42%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-20.75%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.98%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.85%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.31%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.30%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и QYLG

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 2.79%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

5.95%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

12.95%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

15.05%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

18.41%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

18.09%

+0.46%

Сравнение комиссий QTAP и QYLG

QTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и QYLG

QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		17.10%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%

Часто задаваемые вопросы

QTAP and QYLG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLG has higher volatility (5.95%) compared to QTAP (2.79%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs QYLG's -29.98%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.49% vs 11.57% for QYLG. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.49% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.

QYLG has the higher dividend yield at 17.10%, compared with 0.00% for QTAP.

QTAP is categorized as Leveraged Equities, while QYLG is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.60% for QYLG.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор