PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTAP с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с QYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. QTAP is actively managed, while QYLG is passively managed. Over the past 5 years, QTAP returned 13.77%/yr vs 13.14%/yr for QYLG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTAP показывает доходность 14.58%, а QYLG немного ниже – 14.51%.

QTAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.43%
1 год
25.33%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

QYLG

1 день
-0.20%
1 месяц
5.26%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.36%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTAP и QYLG

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.58%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		14.51%15.29%22.02%38.73%-26.27%15.19%

Correlation

The correlation between QTAP and QYLG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between QTAP and QYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTAP и QYLG

Секторы
QTAP
QYLG

Технологии

50.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.7%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Промышленность

3.3%
2.9%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QTAP
50.7%
QYLG
53.7%

Коммуникационные услуги

QTAP
15.8%
QYLG
15.8%

Потребительский циклический сектор

QTAP
12.5%
QYLG
12.3%

Потребительский защитный сектор

QTAP
8.7%
QYLG
7.7%

Здравоохранение

QTAP
5.1%
QYLG
4.2%

Промышленность

QTAP
3.3%
QYLG
2.9%

Коммунальные услуги

QTAP
1.6%
QYLG
1.4%

Сырьевые материалы

QTAP
1.3%
QYLG
1.1%

Энергетика

QTAP
0.7%
QYLG
0.6%

Финансовые услуги

QTAP
0.2%
QYLG
0.2%

Недвижимость

QTAP
0.1%
QYLG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXXQTAP с SPMO
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Доходность на риск

QTAP vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTAPQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
2.67

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.42
3.63

+4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.21

1.49

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.04

3.86

+11.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

79.40

17.59

+61.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTAP vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа QYLG равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTAPQYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

2.67

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.83

-0.08

Просадки

Сравнение просадок QTAP и QYLG

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, примерно равная максимальной просадке QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и QYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-29.98%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-8.42%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-20.75%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.98%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.25%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.42%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.84%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и QYLG

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 1.30%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

3.10%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

9.68%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

12.16%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

17.97%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

17.92%

+0.85%

Сравнение комиссий QTAP и QYLG

QTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и QYLG

QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.11%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%

Часто задаваемые вопросы

QTAP and QYLG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLG has higher volatility (3.10%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs QYLG's -29.98%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.77% vs 13.14% for QYLG. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.77% return vs 13.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.

QYLG has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 0.00% for QTAP.

QTAP is categorized as Leveraged Equities, while QYLG is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.60% for QYLG.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор