PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTAP с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. QTAP is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 5 years, QTAP returned 13.77%/yr vs 23.44%/yr for XLK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

QTAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.43%
1 год
25.33%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTAP и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.58%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%29.04%

Correlation

The correlation between QTAP and XLK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between QTAP and XLK shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTAP и XLK

Секторы
QTAP
XLK

Технологии

50.7%
99.7%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%
0.1%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%
0.2%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTAP
50.7%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

QTAP
15.8%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

QTAP
12.5%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

QTAP
8.7%
XLK

-

Здравоохранение

QTAP
5.1%
XLK

-

Промышленность

QTAP
3.3%
XLK
0.1%

Коммунальные услуги

QTAP
1.6%
XLK

-

Сырьевые материалы

QTAP
1.3%
XLK

-

Энергетика

QTAP
0.7%
XLK
0.2%

Финансовые услуги

QTAP
0.2%
XLK

-

Недвижимость

QTAP
0.1%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXXQTAP с SPMO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

QTAP vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTAPXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
3.09

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.42
3.77

+4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.21

1.49

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.04

4.04

+11.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

79.40

13.55

+65.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTAP vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTAPXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

3.09

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.34

Просадки

Сравнение просадок QTAP и XLK

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-82.05%

+52.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-15.92%

+14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-25.66%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-33.56%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-2.54%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-34.95%

+29.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

4.74%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и XLK

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 1.30%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

7.27%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

16.76%

-12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

20.86%

-15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

24.90%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

24.49%

-5.72%

Сравнение комиссий QTAP и XLK

QTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и XLK

QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

QTAP and XLK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 23.44% vs 13.77% for QTAP. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 23.44% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for QTAP.

QTAP is categorized as Leveraged Equities, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.08% for XLK.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор