PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTAP с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QTAP is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, QTAP returned 12.66%/yr vs 16.03%/yr for QQQM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.

QTAP

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.97%
С начала года
12.75%
6 месяцев
12.65%
1 год
21.29%
3 года*
19.75%
5 лет*
12.66%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTAP и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		12.75%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%25.05%

Correlation

The correlation between QTAP and QQQM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.92

The correlation between QTAP and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTAP и QQQM

Секторы
QTAP
QQQM

Технологии

50.7%
58.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

8.7%
6.4%

Здравоохранение

5.1%
3.7%

Промышленность

3.3%
2.6%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Сырьевые материалы

1.3%
1.0%

Энергетика

0.7%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QTAP
50.7%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

QTAP
15.8%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

QTAP
12.5%
QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

QTAP
8.7%
QQQM
6.4%

Здравоохранение

QTAP
5.1%
QQQM
3.7%

Промышленность

QTAP
3.3%
QQQM
2.6%

Коммунальные услуги

QTAP
1.6%
QQQM
1.2%

Сырьевые материалы

QTAP
1.3%
QQQM
1.0%

Энергетика

QTAP
0.7%
QQQM
0.5%

Финансовые услуги

QTAP
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QTAP
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с SPMO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QTAP vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTAPQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
1.83

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.75
2.42

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.33

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.59

2.72

+5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.57

10.03

+38.54

QTAP vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTAP и QQQM

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-35.04%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-11.96%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-22.70%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-35.04%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-4.64%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-8.20%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

3.24%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и QQQM

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 3.03%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

9.00%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

14.39%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

17.83%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

22.53%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

22.29%

-3.58%

Сравнение комиссий QTAP и QQQM

QTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и QQQM

QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTAP and QQQM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.00%) compared to QTAP (3.03%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.03% vs 12.66% for QTAP. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.03% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.

QQQM has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for QTAP.

QTAP is categorized as Leveraged Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.15% for QQQM.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор