PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTAP с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. QTAP is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, QTAP returned 13.78%/yr vs 24.29%/yr for SPMO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 14.67%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTAP и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%20.60%

Correlation

The correlation between QTAP and SPMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.74

The correlation between QTAP and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTAP и SPMO

Секторы
QTAP
SPMO

Технологии

50.7%
52.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.3%

Здравоохранение

5.1%
6.7%

Промышленность

3.3%
11.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.8%

Сырьевые материалы

1.3%
1.6%

Энергетика

0.7%
3.4%

Финансовые услуги

0.2%
5.9%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

QTAP
50.7%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

QTAP
15.8%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

QTAP
12.5%
SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

QTAP
8.7%
SPMO
4.3%

Здравоохранение

QTAP
5.1%
SPMO
6.7%

Промышленность

QTAP
3.3%
SPMO
11.3%

Коммунальные услуги

QTAP
1.6%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

QTAP
1.3%
SPMO
1.6%

Энергетика

QTAP
0.7%
SPMO
3.4%

Финансовые услуги

QTAP
0.2%
SPMO
5.9%

Недвижимость

QTAP
0.1%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QTAP vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTAPSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.62
2.62

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.50
3.54

+4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

1.47

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.20

3.64

+11.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

80.04

14.17

+65.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTAP vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 4.62, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTAPSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62

2.62

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.27

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.01

-0.26

Просадки

Сравнение просадок QTAP и SPMO

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-30.95%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-12.70%

+11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-20.13%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-22.74%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.60%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

3.26%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и SPMO

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 1.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

7.35%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

14.39%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

17.64%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

19.30%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

20.31%

-1.54%

Сравнение комиссий QTAP и SPMO

QTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и SPMO

QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QTAP and SPMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 24.29% vs 13.78% for QTAP. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 24.29% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.

SPMO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for QTAP.

QTAP is categorized as Leveraged Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.13% for SPMO.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор