Сравнение QTAC с GMMA
QTAC (Q3 All-Season Tactical Advantage ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. QTAC is actively managed, while GMMA is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QTAC charges 1.78%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности QTAC и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTAC показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у GMMA с доходностью 3.52%.
QTAC
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -4.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTAC и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | -4.71% | 1.87% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.52% | 0.23% |
Correlation
The correlation between QTAC and GMMA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTAC vs. GMMA — Ранг доходности на риск
QTAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMMA
Сравнение QTAC c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTAC | GMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTAC и GMMA
Максимальная просадка QTAC за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAC и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAC | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -5.21% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -0.50% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -1.23% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAC и GMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAC | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.85% | 6.18% | +22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 7.31% | +21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 7.31% | +21.54% |
Сравнение комиссий QTAC и GMMA
QTAC берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAC и GMMA
Дивидендная доходность QTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GMMA в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.44% | 3.00% | 0.57% |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 0.06% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTAC and GMMA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.78% for QTAC.
GMMA has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.06% for QTAC.
They also come from different issuers: Q3 Asset Management and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 1.78% for QTAC and 0.75% for GMMA.
Подберите оптимальное распределение для QTAC и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор