Сравнение QTAC с SFTX
QTAC (Q3 All-Season Tactical Advantage ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTAC charges 1.78%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности QTAC и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTAC показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.26%.
QTAC
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 14.39%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 22.26%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTAC и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 3.12% | 0.37% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.26% | 1.70% |
Correlation
The correlation between QTAC and SFTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QTAC c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTAC | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.57 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок QTAC и SFTX
Максимальная просадка QTAC за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAC и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAC | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -12.75% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.29% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -2.78% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAC и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAC | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 21.65% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 21.65% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 21.65% | +2.50% |
Сравнение комиссий QTAC и SFTX
QTAC берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAC и SFTX
Дивидендная доходность QTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SFTX в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 0.05% | 0.05% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
QTAC and SFTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.78% for QTAC.
SFTX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.05% for QTAC.
They also come from different issuers: Q3 Asset Management and Horizon. Their fees differ too: 1.78% for QTAC and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для QTAC и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор