PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QTAC с WAMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QTAC и WAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


QTAC

1 день
-0.30%
1 месяц
14.39%
С начала года
3.12%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WAMA

1 день
-0.73%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTAC и WAMA


Correlation

The correlation between QTAC and WAMA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Q3 All-Season Tactical Advantage ETF

WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund

Доходность на риск

Сравнение QTAC c WAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QTAC vs. WAMA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QTACWAMAРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

4.87

-4.54

Просадки

Сравнение просадок QTAC и WAMA

Максимальная просадка QTAC за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAC и WAMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QTACWAMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-1.91%

-14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.73%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-0.39%

-6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAC и WAMA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QTACWAMAРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

9.20%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

9.20%

+14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

9.20%

+14.95%

Сравнение комиссий QTAC и WAMA

QTAC берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAC и WAMA

Дивидендная доходность QTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, QTAC and WAMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.78% for QTAC.

QTAC has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for WAMA.

They also come from different issuers: Q3 Asset Management and WisdomTree. Their fees differ too: 1.78% for QTAC and 0.32% for WAMA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAC и WAMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор