Сравнение QTAC с CLSM
QTAC (Q3 All-Season Tactical Advantage ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. QTAC is actively managed, while CLSM is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTAC charges 1.78%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности QTAC и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTAC показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 19.63%.
QTAC
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 11.97%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTAC и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 2.57% | 0.37% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 19.63% | 0.27% |
Correlation
The correlation between QTAC and CLSM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTAC vs. CLSM — Ранг доходности на риск
QTAC
CLSM
Сравнение QTAC c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTAC | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.34 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок QTAC и CLSM
Максимальная просадка QTAC за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAC и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAC | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -27.77% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.06% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -16.48% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAC и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAC | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 12.73% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 12.47% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 12.47% | +11.59% |
Сравнение комиссий QTAC и CLSM
QTAC берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAC и CLSM
Дивидендная доходность QTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CLSM в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTAC and CLSM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.78% for QTAC.
CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.05% for QTAC.
They also come from different issuers: Q3 Asset Management and Cabana. Their fees differ too: 1.78% for QTAC and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для QTAC и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор