PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPT с QQQG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QSPT returned 20.91% vs 41.31% for QQQG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QSPT charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности QSPT и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 31.21%.

QSPT

1 день
0.04%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.71%
1 год
20.91%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPT и QQQG

2026 (YTD)20252024
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		9.68%14.58%4.99%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%

Correlation

The correlation between QSPT and QQQG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.86

The correlation between QSPT and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSPT и QQQG

Секторы
QSPT
QQQG

Технологии

53.8%
68.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.2%

Потребительский циклический сектор

13.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.5%

Здравоохранение

4.5%
12.1%

Промышленность

3.7%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.5%
1.4%

Финансовые услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

QSPT
53.8%
QQQG
68.6%

Коммуникационные услуги

QSPT
16.1%
QQQG
10.2%

Потребительский циклический сектор

QSPT
13.3%
QQQG
3.6%

Потребительский защитный сектор

QSPT
4.9%
QQQG
1.5%

Здравоохранение

QSPT
4.5%
QQQG
12.1%

Промышленность

QSPT
3.7%
QQQG
2.6%

Коммунальные услуги

QSPT
1.4%
QQQG

-

Сырьевые материалы

QSPT
1.3%
QQQG

-

Энергетика

QSPT
0.5%
QQQG
1.4%

Финансовые услуги

QSPT
0.4%
QQQG

-

Недвижимость

QSPT
0.2%
QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с SPYQSPT с ^GSPCQSPT с TQQQQSPT с XDOCQSPT с APRHQSPT с IVVB
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с VOO

Доходность на риск

QSPT vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.11

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.81

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.01

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

10.82

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTQQQGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.17

-0.35

Просадки

Сравнение просадок QSPT и QQQG

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, примерно равная максимальной просадке QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPTQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-23.61%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-13.79%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.59%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.83%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и QQQG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) составляет 1.21%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что QSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPTQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

5.39%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

16.05%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

19.67%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

23.40%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

23.40%

-8.26%

Сравнение комиссий QSPT и QQQG

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и QQQG

QSPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSPT and QQQG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.39%) compared to QSPT (1.21%). In terms of maximum drawdown, QSPT dropped -22.64% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 41.31% vs 20.91% for QSPT. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QSPT has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 41.31% return vs 20.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for QSPT.

QQQG has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for QSPT.

They also come from different issuers: FT Vest and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 0.49% for QQQG.

QSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPT и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор