PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPT с QQMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QSPT is actively managed, while QQMG is passively managed. Over the past 3 years, QSPT returned 18.73%/yr vs 29.47%/yr for QQMG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QSPT charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.

Доходность

Сравнение доходности QSPT и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 21.45%.

QSPT

1 день
0.04%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.71%
1 год
20.91%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQMG

1 день
-0.34%
1 месяц
9.97%
С начала года
21.45%
6 месяцев
20.28%
1 год
43.12%
3 года*
29.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPT и QQMG

2026 (YTD)20252024202320222021
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		9.68%14.58%16.07%43.15%-20.38%1.99%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		21.45%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%

Correlation

The correlation between QSPT and QQMG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.94

The correlation between QSPT and QQMG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSPT и QQMG

Секторы
QSPT
QQMG

Технологии

53.8%
62.1%

Коммуникационные услуги

16.1%
13.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.0%

Здравоохранение

4.5%
3.5%

Промышленность

3.7%
2.1%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

1.3%
1.4%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

QSPT
53.8%
QQMG
62.1%

Коммуникационные услуги

QSPT
16.1%
QQMG
13.0%

Потребительский циклический сектор

QSPT
13.3%
QQMG
11.5%

Потребительский защитный сектор

QSPT
4.9%
QQMG
6.0%

Здравоохранение

QSPT
4.5%
QQMG
3.5%

Промышленность

QSPT
3.7%
QQMG
2.1%

Коммунальные услуги

QSPT
1.4%
QQMG
0.2%

Сырьевые материалы

QSPT
1.3%
QQMG
1.4%

Энергетика

QSPT
0.5%
QQMG

-

Финансовые услуги

QSPT
0.4%
QQMG
0.2%

Недвижимость

QSPT
0.2%
QQMG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с SPYQSPT с ^GSPCQSPT с TQQQQSPT с XDOCQSPT с APRHQSPT с IVVB
Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L

Доходность на риск

QSPT vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTQQMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.58

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.35

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.42

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

12.72

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQMG равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTQQMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.73

+0.09

Просадки

Сравнение просадок QSPT и QQMG

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и QQMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPTQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-35.43%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-12.67%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-22.79%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-9.60%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.40%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и QQMG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) составляет 1.21%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что QSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPTQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.80%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

12.88%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

16.77%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

23.59%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

23.59%

-8.45%

Сравнение комиссий QSPT и QQMG

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и QQMG

QSPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.34%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QSPT and QQMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQMG has higher volatility (4.80%) compared to QSPT (1.21%). In terms of maximum drawdown, QSPT dropped -22.64% vs QQMG's -35.43%.

On 3-year performance, QQMG leads with 29.47% vs 18.73% for QSPT. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QSPT has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 29.47% return vs 18.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for QSPT.

QQMG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for QSPT.

They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 0.20% for QQMG.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPT и QQMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор