Сравнение QSPT с QQMG
QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QSPT is actively managed, while QQMG is passively managed. Over the past 3 years, QSPT returned 16.98%/yr vs 24.28%/yr for QQMG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QSPT charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.
Доходность
Сравнение доходности QSPT и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPT показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 16.09%.
QSPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQMG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPT и QQMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSPT FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September | 9.28% | 14.58% | 16.07% | 43.15% | -20.38% | 2.19% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 16.09% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.26% |
Correlation
The correlation between QSPT and QQMG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between QSPT and QQMG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPT vs. QQMG — Ранг доходности на риск
QSPT
QQMG
Сравнение QSPT c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPT | QQMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.28 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 7.92 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPT и QQMG
Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPT | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -35.43% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -12.67% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | -22.79% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -5.13% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -9.46% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.64% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPT и QQMG
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) составляет 2.52%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что QSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPT | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 7.48% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 15.96% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 19.30% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 23.77% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 23.77% | -8.73% |
Сравнение комиссий QSPT и QQMG
QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPT и QQMG
QSPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
QSPT FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QSPT and QQMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQMG has higher volatility (7.48%) compared to QSPT (2.52%). In terms of maximum drawdown, QSPT dropped -22.64% vs QQMG's -35.43%.
On 3-year performance, QQMG leads with 24.28% vs 16.98% for QSPT. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QSPT has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 24.28% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for QSPT.
QQMG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for QSPT.
They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 0.20% for QQMG.
QSPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPT и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор