PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

QSPT и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и QFLR

2026 (YTD)20252024
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%13.82%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с FDNDQSPT с APRHQSPT с APRQ
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий QSPT и QFLR

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Доходность на риск

QSPT vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.91

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.62

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.17

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

13.59

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.91

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.11

-0.45

Корреляция

Корреляция между QSPT и QFLR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и QFLR

Ни QSPT, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок QSPT и QFLR

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-13.97%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-7.61%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.77%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.61%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.77%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) составляет 4.72%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что QSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.97%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.49%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

12.32%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

12.89%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

12.89%

+2.45%