PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

QSPT и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и FSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%16.07%43.15%-20.38%4.49%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%5.45%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с APRHQSPT с APRQQSPT с EOCT
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL

Сравнение комиссий QSPT и FSEP

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

QSPT vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.61

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.64

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

8.27

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.08

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.96

-0.31

Корреляция

Корреляция между QSPT и FSEP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и FSEP

Ни QSPT, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QSPT и FSEP

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-13.79%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-8.16%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.25%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.19%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.62%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и FSEP

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.74%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

6.14%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

12.12%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

10.75%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

10.64%

+4.70%