PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

QSPT и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%16.07%43.15%-20.38%4.49%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.48%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с APRHQSPT с FFEBQSPT с IVVB
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий QSPT и DMAR

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

QSPT vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.68

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.48

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.09

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

13.80

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.04

-0.39

Корреляция

Корреляция между QSPT и DMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и DMAR

Ни QSPT, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QSPT и DMAR

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-9.84%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-6.15%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

0.00%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-1.91%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.93%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и DMAR

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.94%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.72%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

7.59%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

7.06%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

7.04%

+8.30%