Сравнение QSPT с BUFQ
QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both Nasdaq-100 funds from FT Vest. QSPT is actively managed, while BUFQ is passively managed. Over the past 3 years, QSPT returned 16.98%/yr vs 15.15%/yr for BUFQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QSPT charges 0.90%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.
Доходность
Сравнение доходности QSPT и BUFQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPT показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью 8.43%.
QSPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFQ
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPT и BUFQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QSPT FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September | 9.28% | 14.58% | 16.07% | 43.15% | -2.33% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 8.43% | 14.03% | 16.41% | 35.51% | 0.73% |
Correlation
The correlation between QSPT and BUFQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between QSPT and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPT vs. BUFQ — Ранг доходности на риск
QSPT
BUFQ
Сравнение QSPT c BUFQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPT | BUFQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.04 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 14.76 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPT и BUFQ
Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и BUFQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPT | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -15.74% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -5.39% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | -15.74% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.09% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.27% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.11% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPT и BUFQ
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) составляет 2.52%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что QSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPT | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.05% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 7.02% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 8.69% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 13.27% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 13.27% | +1.77% |
Сравнение комиссий QSPT и BUFQ
QSPT берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPT и BUFQ
Ни QSPT, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QSPT and BUFQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFQ has higher volatility (3.05%) compared to QSPT (2.52%). In terms of maximum drawdown, QSPT dropped -22.64% vs BUFQ's -15.74%.
On 3-year performance, QSPT leads with 16.98% vs 15.15% for BUFQ. On fees, QSPT is cheaper at 0.90% per year. On volatility, QSPT has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QSPT has performed better with a 16.98% return vs 15.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSPT is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
QSPT and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 1.10% for BUFQ.
BUFQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPT и BUFQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор