PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPT с BUFQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both Nasdaq-100 funds from FT Vest. QSPT is actively managed, while BUFQ is passively managed. Over the past 3 years, QSPT returned 18.73%/yr vs 16.97%/yr for BUFQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QSPT charges 0.90%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.

Доходность

Сравнение доходности QSPT и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSPT показывает доходность 9.68%, а BUFQ немного ниже – 9.49%.

QSPT

1 день
0.04%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.71%
1 год
20.91%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.34%
3 года*
16.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPT и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		9.68%14.58%16.07%43.15%1.32%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.49%14.03%16.41%35.51%0.75%

Correlation

The correlation between QSPT and BUFQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2022 г.

0.93

The correlation between QSPT and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSPT и BUFQ

Секторы
QSPT
BUFQ

Технологии

53.8%
54.2%

Коммуникационные услуги

16.1%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Здравоохранение

4.5%
4.2%

Промышленность

3.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

QSPT
53.8%
BUFQ
54.2%

Коммуникационные услуги

QSPT
16.1%
BUFQ
15.5%

Потребительский циклический сектор

QSPT
13.3%
BUFQ
12.2%

Потребительский защитный сектор

QSPT
4.9%
BUFQ
7.6%

Здравоохранение

QSPT
4.5%
BUFQ
4.2%

Промышленность

QSPT
3.7%
BUFQ
2.8%

Коммунальные услуги

QSPT
1.4%
BUFQ
1.4%

Сырьевые материалы

QSPT
1.3%
BUFQ
1.2%

Энергетика

QSPT
0.5%
BUFQ
0.6%

Финансовые услуги

QSPT
0.4%
BUFQ
0.2%

Недвижимость

QSPT
0.2%
BUFQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с SPYQSPT с ^GSPCQSPT с TQQQQSPT с XDOCQSPT с APRHQSPT с IVVB
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC

Доходность на риск

QSPT vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTBUFQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.59

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.84

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.98

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

20.10

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.42

-0.60

Просадки

Сравнение просадок QSPT и BUFQ

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и BUFQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPTBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-15.74%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-5.39%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-15.74%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-2.31%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.06%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и BUFQ

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPTBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.13%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

6.41%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

8.28%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

13.34%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

13.34%

+1.80%

Сравнение комиссий QSPT и BUFQ

QSPT берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и BUFQ

Ни QSPT, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QSPT and BUFQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QSPT has higher volatility (1.21%) compared to BUFQ (1.13%). In terms of maximum drawdown, QSPT dropped -22.64% vs BUFQ's -15.74%.

On 3-year performance, QSPT leads with 18.73% vs 16.97% for BUFQ. On fees, QSPT is cheaper at 0.90% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QSPT has performed better with a 18.73% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSPT is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

QSPT and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 1.10% for BUFQ.

BUFQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPT и BUFQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор