PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

QSPT и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и APRT

2026 (YTD)20252024202320222021
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-3.36%14.58%16.07%43.15%-20.38%4.49%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%22.13%-6.41%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

QSPT

1 день
2.33%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.40%
1 год
15.50%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с FFEBQSPT с AJANQSPT с APRH
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий QSPT и APRT

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

QSPT vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.04

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.77

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

11.67

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.99

-0.35

Корреляция

Корреляция между QSPT и APRT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и APRT

Ни QSPT, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок QSPT и APRT

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-14.98%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-8.70%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

0.00%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.11%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.32%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и APRT

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.02%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

3.81%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

10.98%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

10.82%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

10.40%

+4.95%