PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с TFAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с TFAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и TFAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и TFAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-5.37%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у TFAFX с доходностью -4.48%.

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

Tactical Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QVOPXQSPRX с ADANX
Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с QRPRXTFAFX с TFAQXTFAFX с ADANXTFAFX с JAAAXTFAFX с GAAVX

Сравнение комиссий QSPRX и TFAFX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии TFAFX в 1.96%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund

Доходность на риск

QSPRX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXTFAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.74

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.07

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.04

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

3.80

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. TFAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа TFAFX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и TFAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXTFAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.74

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.39

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между QSPRX и TFAFX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и TFAFX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и TFAFX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и TFAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXTFAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-25.67%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-9.95%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-25.67%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-7.20%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-7.47%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.14%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и TFAFX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) составляет 2.49%, в то время как у Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXTFAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

5.32%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

10.45%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

17.77%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

14.79%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

14.50%

-1.70%