Сравнение QSPRX с TFAFX
QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) and TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QSPRX returned 19.85%/yr vs 6.48%/yr for TFAFX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. QSPRX charges 5.79%/yr vs 1.96%/yr for TFAFX.
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и TFAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPRX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у TFAFX с доходностью 4.09%.
QSPRX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 7.45%
TFAFX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPRX и TFAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 11.94% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -5.05% |
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 4.09% | 11.54% | 20.19% | 19.64% | -24.11% | 16.14% | 7.88% | 3.73% |
Correlation
The correlation between QSPRX and TFAFX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | -0.16 |
The correlation between QSPRX and TFAFX shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPRX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск
QSPRX
TFAFX
Сравнение QSPRX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPRX | TFAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.67 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 6.00 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и TFAFX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и TFAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPRX | TFAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -25.67% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -9.30% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -17.55% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -25.67% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -3.71% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -7.28% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.57% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и TFAFX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) составляет 3.82%, в то время как у Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPRX | TFAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 6.38% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 10.61% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 13.72% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 15.02% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 14.52% | -1.64% |
Сравнение комиссий QSPRX и TFAFX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии TFAFX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и TFAFX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.35% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 3.71% | 12.30% | 4.64% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSPRX and TFAFX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFAFX has higher volatility (6.38%) compared to QSPRX (3.82%). In terms of maximum drawdown, QSPRX dropped -41.22% vs TFAFX's -25.67%.
QSPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPRX и TFAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор