Сравнение QSPRX с TALTX
QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QSPRX charges 5.79%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QSPRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 13.20%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 7.45%
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPRX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.60% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between QSPRX and TALTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPRX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
QSPRX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QSPRX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPRX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и TALTX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -0.99% | -40.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.27% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -0.46% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 3.31% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 3.31% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 3.31% | +9.57% |
Сравнение комиссий QSPRX и TALTX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и TALTX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.32% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSPRX and TALTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSPRX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор