PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и TMSRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.52%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий QSPNX и TMSRX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

QSPNX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.85

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.50

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

5.91

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSRX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.41

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Корреляция

Корреляция между QSPNX и TMSRX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и TMSRX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и TMSRX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-10.67%

-31.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-1.84%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-10.59%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.16%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-2.78%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.50%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и TMSRX

AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

0.00%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

1.44%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

2.09%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

2.79%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

3.31%

+9.45%