PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с ARCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPNX с ARCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) and ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) are both mutual funds - QSPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while ARCNX is a Commodities fund managed by AQR. Over the past 10 years, QSPNX returned 7.22%/yr vs 11.95%/yr for ARCNX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QSPNX charges 6.14%/yr vs 1.28%/yr for ARCNX.

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и ARCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у ARCNX с доходностью 20.46%. За последние 10 лет акции QSPNX уступали акциям ARCNX по среднегодовой доходности: 7.22% против 11.95% соответственно.

QSPNX

1 день
0.73%
1 месяц
2.22%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
19.57%
3 года*
21.40%
5 лет*
18.80%
10 лет*
7.22%

ARCNX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.07%
С начала года
20.46%
6 месяцев
22.25%
1 год
38.80%
3 года*
17.44%
5 лет*
14.88%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPNX и ARCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		13.60%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%11.74%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		20.46%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%

Correlation

The correlation between QSPNX and ARCNX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с QMFRXQSPNX с QCFIXQSPNX с QCFNXQSPNX с FABZXQSPNX с RYMQXQSPNX с FCRIX
Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с BCSKXARCNX с QHFRXARCNX с PCLPXARCNX с HGERARCNX с DBMFARCNX с GOLDXARCNX с COM

Доходность на риск

QSPNX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXARCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.62

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.32

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.72

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

16.44

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. ARCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCNX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и ARCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXARCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.62

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.79

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.30

+0.30

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и ARCNX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и ARCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPNXARCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-55.17%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-8.28%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.31%

-13.65%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-20.30%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-32.80%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.72%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-25.95%

+16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.38%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и ARCNX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) составляет 3.07%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPNXARCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.89%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

12.67%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

14.93%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

19.03%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

17.43%

-4.61%

Сравнение комиссий QSPNX и ARCNX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии ARCNX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и ARCNX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности ARCNX в 11.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.26%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%0.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.10%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Часто задаваемые вопросы

QSPNX and ARCNX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCNX has higher volatility (4.89%) compared to QSPNX (3.07%). In terms of maximum drawdown, QSPNX dropped -41.79% vs ARCNX's -55.17%.

ARCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPNX и ARCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор