Сравнение QSPNX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPNX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.85% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.94% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.94%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции QSPNX – 6.77% и акции ADAIX – 6.77%.
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 6.77%
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPNX и ADAIX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
QSPNX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
QSPNX
ADAIX
Сравнение QSPNX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPNX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 4.18 | -2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 6.85 | -5.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.06 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 10.22 | -8.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 38.90 | -33.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPNX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 4.18 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.57 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.19 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между QSPNX и ADAIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и ADAIX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.18% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и ADAIX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPNX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -14.75% | -27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -0.64% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -7.40% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -14.75% | -27.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.15% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -2.85% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 0.17% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и ADAIX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPNX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 0.40% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 1.09% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 1.54% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 2.69% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 4.33% | +8.43% |