Сравнение QSPMX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPMX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPMX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | -7.18% | 27.23% | 18.38% | 13.84% | -18.49% | 33.83% | -0.34% | 11.49% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 8.61% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.
QSPMX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPMX и PMAIX
QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
QSPMX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
QSPMX
PMAIX
Сравнение QSPMX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPMX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.43 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.08 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.50 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 11.66 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPMX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.43 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.11 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.12 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между QSPMX и PMAIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPMX и PMAIX
Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | 1.60% | 1.48% | 2.26% | 3.99% | 0.13% | 26.85% | 0.21% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок QSPMX и PMAIX
Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPMX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -24.12% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -7.06% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -13.97% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -3.10% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -2.69% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.52% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPMX и PMAIX
Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPMX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 2.29% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 4.18% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 7.19% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 7.20% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 7.58% | +11.06% |