PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPIX с QSPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).

QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPIX и QSPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%11.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSPIX показывает доходность 9.83%, а QSPNX немного выше – 9.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QSPIX имеют среднегодовую доходность 7.03%, а акции QSPNX немного отстают с 6.77%.

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с RMDFXQSPNX с RYMQXQSPNX с FABZXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIX

Сравнение комиссий QSPIX и QSPNX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund

Доходность на риск

QSPIX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPIXQSPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.85

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.68

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

5.06

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPIX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPNX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPIXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между QSPIX и QSPNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и QSPNX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QSPNX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и QSPNX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, примерно равная максимальной просадке QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QSPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPIXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-41.79%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-7.78%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-17.17%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-41.79%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.21%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-9.72%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.74%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и QSPNX

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеют волатильность 2.57% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPIXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.64%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

6.59%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

10.11%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

15.93%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

12.76%

0.00%