PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPIX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPIX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-10.72%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с RMDFXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий QSPIX и QRPRX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund

Доходность на риск

QSPIX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPIXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.83

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.25

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.94

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

6.57

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPIX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPRX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPIXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Корреляция

Корреляция между QSPIX и QRPRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и QRPRX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и QRPRX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPIXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-28.21%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-10.74%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-11.24%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.46%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-7.68%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.25%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и QRPRX

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) имеют волатильность 2.57% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPIXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.59%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

6.47%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

11.39%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

11.75%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

10.38%

+2.38%