PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QSPIX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPIX с QRPNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) and QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QSPIX returned 19.34%/yr vs 19.04%/yr for QRPNX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QSPIX charges 1.49%/yr vs 5.29%/yr for QRPNX.

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 18.48%.

QSPIX

1 день
0.10%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
15.18%
С начала года
13.18%
1 год
21.17%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.34%
10 лет*
7.35%

QRPNX

1 день
0.31%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
17.61%
С начала года
18.48%
1 год
36.01%
3 года*
21.61%
5 лет*
19.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPIX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		13.18%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-10.01%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		18.48%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Correlation

The correlation between QSPIX and QRPNX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г.

0.84

The correlation between QSPIX and QRPNX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QRPIXQSPIX с QDSIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с QMHIXQSPIX с GAFYX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с QSPNXQRPNX с SMSAXQRPNX с ADANXQRPNX с QCFIXQRPNX с SHRIXQRPNX с FCRIXQRPNX с PASIX

Доходность на риск

QSPIX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSPIXQRPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.87

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
5.60

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.69

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

10.13

-5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

27.35

-16.02

QSPIX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа QRPNX равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и QRPNX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QRPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPIXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-28.78%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-3.62%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.31%

-11.22%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-11.22%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.98%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-7.76%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.34%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и QRPNX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.60%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPIXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.02%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

7.03%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

9.54%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

11.81%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

10.32%

+2.52%

Сравнение комиссий QSPIX и QRPNX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и QRPNX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QRPNX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		0.96%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.27%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Часто задаваемые вопросы

QSPIX and QRPNX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPNX has higher volatility (3.02%) compared to QSPIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, QSPIX dropped -41.37% vs QRPNX's -28.78%.

QRPNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPIX и QRPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор