Сравнение QSPIX с ARBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и ARBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и ARBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 7.77% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 1.65% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 6.38% | 2.07% | 8,411.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у ARBIX с доходностью 1.65%.
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
ARBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и ARBIX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ARBIX в 1.47%.
Доходность на риск
QSPIX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск
QSPIX
ARBIX
Сравнение QSPIX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | ARBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 6.20 | -4.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 11.37 | -9.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.06 | -1.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 15.19 | -13.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 70.66 | -65.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 6.20 | -4.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 2.59 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.10 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и ARBIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и ARBIX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности ARBIX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.25% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и ARBIX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и ARBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -4.31% | -37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -0.51% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -4.02% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.26% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -0.40% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.11% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и ARBIX
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 0.47% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 0.90% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 1.28% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 1.83% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 745.92% | -733.16% |