Сравнение QSPIX с AQGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и AQGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и AQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | -3.52% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции QSPIX уступали акциям AQGIX по среднегодовой доходности: 7.03% против 11.85% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
AQGIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и AQGIX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.
Доходность на риск
QSPIX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск
QSPIX
AQGIX
Сравнение QSPIX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | AQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.57 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 7.04 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.70 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и AQGIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и AQGIX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности AQGIX в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | 13.66% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и AQGIX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и AQGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -35.47% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -15.27% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -29.62% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -35.47% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -6.88% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -6.61% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.05% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и AQGIX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.57%, в то время как у AQR Global Equity Fund (AQGIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 6.26% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 10.45% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 20.06% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 18.18% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 17.92% | -5.16% |