PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSMLX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSMLX с RIVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSMLX (AQR Small Cap Multi-Style Fund) and RIVSX (River Oak Discovery Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, QSMLX returned 12.27%/yr vs 12.15%/yr for RIVSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QSMLX charges 0.72%/yr vs 1.18%/yr for RIVSX.

Доходность

Сравнение доходности QSMLX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSMLX показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 31.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QSMLX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции RIVSX немного отстают с 12.15%.

QSMLX

1 день
-0.99%
1 месяц
1.90%
С начала года
20.81%
6 месяцев
18.41%
1 год
42.85%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.27%

RIVSX

1 день
-0.89%
1 месяц
4.77%
С начала года
31.64%
6 месяцев
31.28%
1 год
53.01%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSMLX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		20.81%17.41%11.02%24.01%-18.31%26.54%17.99%20.42%-14.26%9.33%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		31.64%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%

Correlation

The correlation between QSMLX and RIVSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.90

The correlation between QSMLX and RIVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Multi-Style Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с QSMLX:
QSMLX с XSHQQSMLX с DFSVXQSMLX с IWMQSMLX с ASMOXQSMLX с BSCMXQSMLX с AVUVQSMLX с PSCZX
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с RYRRXRIVSX с SIVIXRIVSX с GSCYXRIVSX с RCKSXRIVSX с SSLCXRIVSX с ZSCCX

Доходность на риск

QSMLX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSMLX
Ранг доходности на риск QSMLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSMLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSMLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSMLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSMLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSMLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSMLX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLXRIVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.88

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.92

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

5.90

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

20.86

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSMLX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSMLX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVSX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSMLX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.88

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Просадки

Сравнение просадок QSMLX и RIVSX

Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и RIVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-60.61%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-9.11%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-24.52%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-25.75%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-41.45%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.89%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-10.49%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.57%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QSMLX и RIVSX

AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX) имеют волатильность 5.38% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.47%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

12.38%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

18.71%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

20.26%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

21.92%

+1.27%

Сравнение комиссий QSMLX и RIVSX

QSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSMLX и RIVSX

Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности RIVSX в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		8.53%10.31%13.88%6.74%0.87%6.13%1.77%0.97%13.57%10.71%2.53%0.22%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.22%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QSMLX and RIVSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIVSX has higher volatility (5.47%) compared to QSMLX (5.38%). In terms of maximum drawdown, QSMLX dropped -44.38% vs RIVSX's -60.61%.

RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSMLX и RIVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор