Сравнение QSMLX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QSMLX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSMLX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 2.92% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, QSMLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции QSMLX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.90% соответственно.
QSMLX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.78%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSMLX и FSSNX
QSMLX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
QSMLX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
QSMLX
FSSNX
Сравнение QSMLX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSMLX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.66 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.82 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 6.80 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSMLX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QSMLX и FSSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSMLX и FSSNX
Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 10.02% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок QSMLX и FSSNX
Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSMLX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -41.72% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -13.89% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -31.87% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -41.72% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.94% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -8.37% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.71% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSMLX и FSSNX
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 7.62% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSMLX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.52% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 14.52% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 23.30% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 22.61% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 23.41% | -0.25% |