PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QSML с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с VIOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - QSML tracks the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while VIOG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 28.32% vs 29.95% for VIOG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности QSML и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 23.76%.

QSML

1 день
0.80%
1 месяц
6.09%
6 месяцев
12.22%
С начала года
17.92%
1 год
28.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOG

1 день
0.01%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
15.82%
С начала года
23.76%
1 год
29.95%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и VIOG

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		17.92%5.49%9.93%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		23.76%5.40%11.43%

Correlation

The correlation between QSML and VIOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.95

The correlation between QSML and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и VIOG

Секторы
QSML
VIOG

Технологии

20.1%
21.2%

Промышленность

17.7%
18.7%

Потребительский циклический сектор

15.9%
10.7%

Финансовые услуги

13.8%
13.4%

Здравоохранение

9.4%
14.7%

Энергетика

8.6%
3.8%

Потребительский защитный сектор

7.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.9%

Сырьевые материалы

3.1%
3.0%

Недвижимость

0.3%
6.5%

Коммунальные услуги

0.3%
1.7%

Технологии

QSML
20.1%
VIOG
21.2%

Промышленность

QSML
17.7%
VIOG
18.7%

Потребительский циклический сектор

QSML
15.9%
VIOG
10.7%

Финансовые услуги

QSML
13.8%
VIOG
13.4%

Здравоохранение

QSML
9.4%
VIOG
14.7%

Энергетика

QSML
8.6%
VIOG
3.8%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.0%
VIOG
3.4%

Коммуникационные услуги

QSML
3.8%
VIOG
2.9%

Сырьевые материалы

QSML
3.1%
VIOG
3.0%

Недвижимость

QSML
0.3%
VIOG
6.5%

Коммунальные услуги

QSML
0.3%
VIOG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с VBRQSML с SCHA
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с XSMOVIOG с VOO

Доходность на риск

QSML vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSMLVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.70

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.54

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.33

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

11.38

-2.49

QSML vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSML и VIOG

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-41.73%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.03%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.49%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.57%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.64%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и VIOG

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 4.18% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.34%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

13.05%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

17.76%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

21.51%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

22.81%

-2.17%

Сравнение комиссий QSML и VIOG

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и VIOG

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VIOG в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.53%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.76%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QSML and VIOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (4.34%) compared to QSML (4.18%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs VIOG's -41.73%.

On 1-year performance, VIOG leads with 29.95% vs 28.32% for QSML. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VIOG has performed better with a 29.95% return vs 28.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

VIOG has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.53% for QSML.

QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.15% for VIOG.

VIOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор