PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 21.62% vs 4.03% for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. QSML charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности QSML и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.60%.

QSML

1 день
-0.96%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и USFR

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		8.06%5.49%10.38%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.01%

Correlation

The correlation between QSML and USFR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

-0.02

The correlation between QSML and USFR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

QSML vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
15.11

-13.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
50.64

-48.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

13.43

-12.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

203.42

-201.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

787.84

-781.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

15.11

-13.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

9.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.60

-1.11

Просадки

Сравнение просадок QSML и USFR

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-1.36%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-0.02%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-0.16%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

0.01%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и USFR

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

0.06%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

0.18%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

0.27%

+17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

0.40%

+20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

0.81%

+20.05%

Сравнение комиссий QSML и USFR

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и USFR

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.58%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

QSML and USFR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSML has higher volatility (4.35%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, QSML leads with 21.62% vs 4.03% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QSML has performed better with a 21.62% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.58% for QSML.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while USFR is Government Bonds. QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор