Сравнение QSML с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
QSML и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QSML и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSML и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | -2.60% | 5.49% | 10.38% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.01% |
Доходность по периодам
С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
QSML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSML и USFR
QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
QSML vs. USFR — Ранг доходности на риск
QSML
USFR
Сравнение QSML c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSML | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 14.37 | -13.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 42.77 | -41.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 10.64 | -9.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 103.21 | -102.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 658.56 | -654.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSML | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 14.37 | -13.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.57 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между QSML и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSML и USFR
Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.64% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок QSML и USFR
Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSML | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -1.36% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -0.04% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | 0.00% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -0.16% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.01% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSML и USFR
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSML | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 0.08% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 0.19% | +12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 0.29% | +22.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 0.41% | +20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 0.81% | +20.44% |