PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QSML с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QSML и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSML и USFR


Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


QSML

1 день
0.50%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.64%
1 год
14.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий QSML и USFR

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

QSML vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4040
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSMLUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

14.37

-13.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

42.77

-41.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

10.64

-9.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

103.21

-102.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

658.56

-654.52

QSML vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QSMLUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

14.37

-13.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.57

-1.29

Корреляция

Корреляция между QSML и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и USFR

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund
0.64%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок QSML и USFR

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


QSMLUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-1.36%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-0.04%

-14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

0.00%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-0.16%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.01%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и USFR

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QSMLUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

0.08%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

0.19%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

0.29%

+22.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

0.41%

+20.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

0.81%

+20.44%