PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QSML с RFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QSML и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSML и RFG


2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund
-2.60%5.49%10.38%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
5.89%8.80%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%.


QSML

1 день
0.50%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.64%
1 год
14.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Сравнение комиссий QSML и RFG

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.


Доходность на риск

QSML vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4040
Ранг коэф-та Мартина

RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSMLRFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.13

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.71

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.02

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

8.69

-4.65

QSML vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа RFG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QSMLRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.13

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между QSML и RFG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и RFG

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности RFG в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund
0.64%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Просадки

Сравнение просадок QSML и RFG

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и RFG.


Загрузка...

Показатели просадок


QSMLRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-51.93%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.44%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.93%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-9.03%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.13%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и RFG

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 6.20%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QSMLRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

8.51%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

14.24%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

23.28%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

22.73%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

22.98%

-1.73%