PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с PBW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - QSML tracks the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 23.11% vs 151.04% for PBW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSML charges 0.38%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности QSML и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 49.86%.

QSML

1 день
1.19%
1 месяц
1.62%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и PBW

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		9.35%5.49%10.38%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-14.98%

Correlation

The correlation between QSML and PBW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.68

The correlation between QSML and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и PBW

Секторы
QSML
PBW

Технологии

18.4%
14.3%

Промышленность

17.9%
34.3%

Потребительский циклический сектор

16.2%
13.9%

Финансовые услуги

13.2%
1.4%

Здравоохранение

10.4%

-

Энергетика

9.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%
16.4%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%
6.3%

Технологии

QSML
18.4%
PBW
14.3%

Промышленность

QSML
17.9%
PBW
34.3%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
PBW
13.9%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
PBW
1.4%

Здравоохранение

QSML
10.4%
PBW

-

Энергетика

QSML
9.5%
PBW
12.3%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
PBW
1.1%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
PBW

-

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
PBW
16.4%

Недвижимость

QSML
0.3%
PBW

-

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
PBW
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

QSML vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.77

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.92

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

7.15

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

19.85

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.77

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.03

+0.55

Просадки

Сравнение просадок QSML и PBW

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-89.02%

+60.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-21.24%

+10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-68.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-62.23%

+62.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-62.91%

+56.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

7.64%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и PBW

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.21%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

13.11%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

28.20%

-16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

40.32%

-22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

42.91%

-22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

38.75%

-17.90%

Сравнение комиссий QSML и PBW

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и PBW

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PBW в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.57%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSML and PBW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.11%) compared to QSML (4.21%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs PBW's -89.02%.

On 1-year performance, PBW leads with 151.04% vs 23.11% for QSML. On fees, QSML is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBW has performed better with a 151.04% return vs 23.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSML is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.57% for QSML.

QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор