Сравнение QSML с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
QSML и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QSML и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSML и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | -2.60% | 5.49% | 10.38% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -14.98% |
Доходность по периодам
С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%.
QSML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSML и PBW
QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
QSML vs. PBW — Ранг доходности на риск
QSML
PBW
Сравнение QSML c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSML | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.37 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.88 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.83 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 13.26 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSML | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.37 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.07 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между QSML и PBW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSML и PBW
Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.64% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок QSML и PBW
Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSML | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -89.02% | +60.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -21.24% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -73.91% | +66.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -62.86% | +56.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 7.74% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSML и PBW
Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 6.20%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSML | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 11.75% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 31.89% | -18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 42.80% | -19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 42.93% | -21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 38.48% | -17.23% |