PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с MMSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. QSML is passively managed, while MMSC is actively managed. Over the past year, QSML returned 21.62% vs 42.14% for MMSC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.95%/yr for MMSC.

Доходность

Сравнение доходности QSML и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью 17.91%.

QSML

1 день
-0.96%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и MMSC

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		8.06%5.49%10.38%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%20.80%

Correlation

The correlation between QSML and MMSC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.84

The correlation between QSML and MMSC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и MMSC

Секторы
QSML
MMSC

Технологии

18.4%
23.4%

Промышленность

17.9%
27.4%

Потребительский циклический сектор

16.2%
7.2%

Финансовые услуги

13.2%
8.1%

Здравоохранение

10.4%
22.2%

Энергетика

9.5%
6.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
0.5%

Сырьевые материалы

3.2%
2.5%

Недвижимость

0.3%
0.2%

Коммунальные услуги

0.2%
0.7%

Технологии

QSML
18.4%
MMSC
23.4%

Промышленность

QSML
17.9%
MMSC
27.4%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
MMSC
7.2%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
MMSC
8.1%

Здравоохранение

QSML
10.4%
MMSC
22.2%

Энергетика

QSML
9.5%
MMSC
6.7%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
MMSC
1.4%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
MMSC
0.5%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
MMSC
2.5%

Недвижимость

QSML
0.3%
MMSC
0.2%

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
MMSC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM

Доходность на риск

QSML vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLMMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.90

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.56

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.00

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

11.46

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа MMSC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.90

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Просадки

Сравнение просадок QSML и MMSC

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и MMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-40.82%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-14.10%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.70%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-18.78%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.69%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и MMSC

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.35%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.69%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

17.11%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

22.35%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

24.46%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

24.46%

-3.60%

Сравнение комиссий QSML и MMSC

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и MMSC

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.58%0.62%0.32%

Часто задаваемые вопросы

QSML and MMSC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.69%) compared to QSML (4.35%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs MMSC's -40.82%.

On 1-year performance, MMSC leads with 42.14% vs 21.62% for QSML. On fees, QSML is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MMSC has performed better with a 42.14% return vs 21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSML is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

QSML has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for MMSC.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.95% for MMSC.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и MMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор