PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSML с MMSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).

QSML и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QSML и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSML и MMSC

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		-2.60%5.49%10.38%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью 0.11%.

QSML

1 день
0.50%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.64%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SCHAQSML с XSMOQSML с VBR
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM

Сравнение комиссий QSML и MMSC

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Доходность на риск

QSML vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLMMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.20

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.75

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.25

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

7.91

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MMSC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.20

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.15

+0.14

Корреляция

Корреляция между QSML и MMSC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и MMSC

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.64%0.62%0.32%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%

Просадки

Сравнение просадок QSML и MMSC

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и MMSC.

Загрузка...

Показатели просадок

QSMLMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-40.82%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-14.17%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-8.96%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-19.43%

+13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.02%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и MMSC

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 6.20%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSMLMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

9.83%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

18.10%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

26.45%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

24.53%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

24.53%

-3.28%