PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с FYC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSML с FYC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).

QSML и FYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QSML и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSML и FYC

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		-2.60%5.49%10.38%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 2.07%.

QSML

1 день
0.50%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.64%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SCHAQSML с XSMOQSML с VBR
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG

Сравнение комиссий QSML и FYC

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Доходность на риск

QSML vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLFYCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.73

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.40

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.19

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

12.31

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.73

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между QSML и FYC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и FYC

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности FYC в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.64%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Просадки

Сравнение просадок QSML и FYC

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и FYC.

Загрузка...

Показатели просадок

QSMLFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-47.85%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.40%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.46%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-9.75%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.47%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и FYC

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 6.20%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSMLFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

8.77%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

16.40%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

24.42%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

23.70%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

24.51%

-3.26%