Сравнение QSIX с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
QSIX и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIX и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | -4.60% | 18.54% | 4.66% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
QSIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIX и XRMI
И QSIX, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
QSIX vs. XRMI — Ранг доходности на риск
QSIX
XRMI
Сравнение QSIX c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.62 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.89 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.80 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 2.72 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.62 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между QSIX и XRMI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и XRMI
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.19% | 4.02% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и XRMI
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIX | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -15.31% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -5.02% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -3.86% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -6.10% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.47% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и XRMI
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIX | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 2.68% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 4.51% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 6.88% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 6.99% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 6.99% | +12.56% |