Сравнение QSIX с QQQ
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds - QSIX tracks the Nasdaq-100 Index while QQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QSIX returned 38.17% vs 41.82% for QQQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.
QSIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам QSIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 19.69% | 18.54% | 4.66% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.30% | 20.77% | 5.50% |
Correlation
The correlation between QSIX and QQQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between QSIX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QSIX
QQQ
Сравнение QSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.51 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 13.49 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.41 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и QQQ
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -82.97% | +62.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.96% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.26% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -32.79% | +29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.11% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и QQQ
Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 4.09%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.49% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 12.10% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 15.94% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 22.38% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 22.29% | -3.11% |
Сравнение комиссий QSIX и QQQ
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и QQQ
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.82% | 4.02% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QSIX and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQ has higher volatility (4.49%) compared to QSIX (4.09%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs 38.17% for QSIX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QSIX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs 38.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.
QSIX has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.38% for QQQ.
QSIX tracks Nasdaq-100 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор