Сравнение QSIX с QQA
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco. QSIX is passively managed, while QQA is actively managed. Over the past year, QSIX returned 24.89% vs 22.56% for QQA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 11.27%.
QSIX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 13.86%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIX и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 13.86% | 18.54% | 4.81% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.27% | 17.24% | 6.38% |
Correlation
The correlation between QSIX and QQA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between QSIX and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. QQA — Ранг доходности на риск
QSIX
QQA
Сравнение QSIX c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSIX | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.59 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 10.72 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSIX и QQA
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -19.73% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.76% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -3.08% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.51% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.11% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и QQA
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.72% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 12.09% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 14.59% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 18.60% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 18.60% | +1.18% |
Сравнение комиссий QSIX и QQA
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и QQA
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности QQA в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.79% | 9.78% | 4.29% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.66% | 4.02% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, QSIX and QQA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QSIX has higher volatility (6.67%) compared to QQA (5.72%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QSIX leads with 24.89% vs 22.56% for QQA. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 24.89% return vs 22.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.
QQA has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 3.66% for QSIX.
QSIX is categorized as Nasdaq-100, while QQA is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор